【摘 要】
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本文在Heston模型的基础上,对波动率衍生产品的价格进行了理论分析,研究了波动率衍生产品公平敲定价格的定价,以及利用投资组合进行复制对冲。首先利用国外市场标的物的欧式
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本文在Heston模型的基础上,对波动率衍生产品的价格进行了理论分析,研究了波动率衍生产品公平敲定价格的定价,以及利用投资组合进行复制对冲。首先利用国外市场标的物的欧式期权,对Heston模型进行校正,之后利用校正的模型,对包括Variance Swap.Variance Option.Volatility Swap在内的波动率衍生产品进行了定价与对冲分析,对其中部分产品利用市场报价对定价方法以及对冲结果进行了分析比对,进而得出结论。
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