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本文运用近似分布替代的方法,针对大型非同质保单组的情形对传统寿险和分红两全险建立了总损失随机模型,给出了上述险种的总损失风险量化分析框架。基于所给框架,本文进一步考察了损失风险的渐近性质,对增加保单数所提供的风险分散效果进行了量化分析,并给出了若干较具普遍性的结论。
大样本非同质保单组情形下的寿险总损失模型
【摘 要】
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本文运用近似分布替代的方法,针对大型非同质保单组的情形对传统寿险和分红两全险建立了总损失随机模型,给出了上述险种的总损失风险量化分析框架。基于所给框架,本文进一步
【机 构】
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北京大学
【出 处】
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北京大学
【发表日期】
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2012年期
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