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在全球金融高度发达的今天，各种金融衍生产品层出不穷，信托，作为一种金融制度，与银行、保险、证券一起形成了现代金融体系。伴随着我国改革开放以及加入WTO等的影响，中国已经逐步实现了金融体系的对方开放，中国的金融体系作为全球金融体系的一员，关系也更加紧密。随着近几年信托产品的丰富，信托规模实现了非常快速的增长，数据显示截止至2011年底，信托规模已经达到了4.8万亿元人民币的水平，在如此大的规模下，风险也是投资者管理者更为关注的问题。 本文研究的重点在于信托公司的流动性管理，一方面从流动性的监管着手进行研究，力求从流程上面设置有效地监管措施来达到控制风险的目的;另一方面，从资金池模型建立的角度进行数学模型分析，综合销售，收益等等进行最佳错配比的设计，旨在提供一个可供参考的数学模型来优化产品的资金池，来达到提高流动性管理水平的目的。 本文的研究也是建立在前人在金融领域的研究成果上，特别是流动性相关理论，同时也考虑到了当今的国际形势以及相关的政策法规和管理办法，如《巴塞尔协议Ⅲ》，《商业银行流动性风险管理办法(试行)》，《信托公司投资管理办法》等,力求做到所研究的方向是能够有所依托并且结合实际的经济环境的，进而使得研究成果能够最终对于信托产品的流动性管理有一定的指导意义。 根据前面提到的理论支持，以及相关法规管理办法结合，并根据实际情况出发，以某信托公司为样本，进行其流动性风险的管理研究。首先，从信托公司的内部项目审批流程出发，对于信托资金池的资金去向，投资项目，资金用途进行的流程规范，对于标准化项目以及非标准化项目制定了不同的决策审批流程，使得在项目决策上面去降低风险，其次通过例如因需定销规则，新项目发售规则等等公司内部的规章制度来规范资金池流动性的安全性。经过一定时间的实施，这样的管理办法比较能够适应现金的项目决策。再次，通过资金来源渠道的拓展来确保流动性风险在可控范围内。 另一方面，力求通过建立资金池的流动性管理模型，简化模型，并建立相关的约束条件，模拟不同错配比的情况下，来进行敏感性分析，收益水平分析，压力测试等等，通过该方法对于产品的销售周期规模进行合理的安排，最终达到资金池资金的流动性管理的目的。 在针对于信托公司的流动性管理的研究中，本文还具有一定的局限性，更多的是以某信托公司为研究蓝本，对于资金池流动性管理的工具也设置了相关的约束条件，可能无法适应更多的项目模型，但对于信托行业这一个金融产业中的一环的流动性的认识，监控，管理避免流动性危机有一定的实际意义。