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流动性管理是商业银行面临的三大管理问题之一，如何优化银行流动性管理流程与方法也是学术界永恒的研究课题。巴塞尔银行业监督管理委员会(以下简称巴塞尔委员会)指出，流动性管理是银行经营中最重要的活动之一，健全的流动性体系可以减少发生严重的流动性问题的情况，而且流动性的重要性已远远超过了单个银行，因为一个银行会引发整个银行体系的流动性问题。由此，银行流动性管理的重要性不言而喻。 伴随着金融市场的发展完善和银行业竞争程度的加剧，我国银行业在加强流动性管理、合理配置资金提高资金利用效率以缓解流动性过剩带来的一系列问题以及流动性风险的防范与预测等方面面临着新的压力和挑战。就银行自身而言，资产负债期限结构不匹配、对存款类资金依赖度过高、资金运用渠道单一等问题在一定程度上制约了银行流动性水平的优化调节。与国际同业相比，我国银行流动性管理水平还处于初级阶段，在流动性管理指标体系、管理方法与流程及流动性预警机制的构建与完善方面还存在着很大的发展空间。本文正是基于这样的背景基调展开对商业银行流动性管理理论与应用方法的研究，运用定性与定量相结合的方法从理论上回顾了我国商业银行流动性管理的发展历程和现状，借助于流动性管理指标体系构建最优化流动性管理模型，运用实证数据分析国内某家大型商业银行流动性水平最优化条件下的资产负债数量结构，得出该家银行流动性过剩表象下存在诸多流动性隐患的结论，并提出相应的政策建议。本文的创新点主要有以下三点: 第一，研究视角独特。本文从微观角度着手，基于“银行经营模式决定流动性管理模式”的运营特征，充分考虑我国商业银行总分行制的分散化经营模式所决定的分散化流动性管理方式，在构建流动性管理模型的过程中，从总行和分行两个层面上分别量化指标约束条件，在各分行自求平衡的基础上实现整个银行系统的总体均衡; 第二，流动性管理指标体系较为完善。本文在构建流动性管理指标体系过程中，借鉴国际国内常用的流动性管理指标，充分考虑资产、负债流动性指标之外经营绩效类、审慎经营类指标对流动性水平的影响，将流动性、盈利性与安全性“三性”因素全面纳入流动性管理体系，以期全方位、多角度地反映商业银行流动性管理优化过程; 第三，数据详实且具有持续性。实证分析部分采用该家银行总行和三个一级分行的内部数据资料，涵盖资产负债表内主要项目且时期连续性强，能够较为科学地测度银行流动性水平，从而对模型运算结果形成较强的实证支撑。