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随着我国金融业的全面开放,我国商业银行首当其冲的卷入了国际金融市场的激烈竞争中,银行经营效率的高低成为我们判断银行是否具有竞争力的重要标准。在我国以银行为主导的金融体系中,银行发挥着重要的作用,商业银行经营效率的高低直接关系到我国社会资源的配置效果,直接关系到我国社会主义现代化建设。因此,本文以我银行业经营效率为研究重点,分类别研究不同银行的效率高低,并且通过研究结果有针对性提出政策建议,提高我国银行体系的经营水平,提高我国银行在国际竞争中的竞争力。
本文是通过采取因子分析法和DEA法对我国四大商业银行和股份制银行经营效率的比较研究,分析我国四大商业银行和股份制商业银行的优缺点,客观评价各类银行的经营现状;同时通过银行上市前后经营效率的对比研究,试图发现银行上市前后的效率变化和原因,为未来银行的发展提出可行性建议。首先,本文采取因子分析法,选取四大商业银行和八家股份制银行1999年到2007年的财务指标数据,根据各个银行主要因子得分计算出各家银行效率的经营效率得分,进而评价各类银行效率。其次,采取数据包络分析法,对两种类型的银行经营投入和产出数据进行分析,得出结论进行分析。再次,选取六家银行上市前后的财务数据和经营成果数据,采取因子分析法和数据包络分析法进行分析,得出结论,分析结果。最后,通过以上分析,针对我国银行现存情况进行分析,针对问题提出政策建议。
本文核心部分有两章,分别为第四、五章。
第四章是对我国银行业效率进行比较分析,分为两节。第一节采取因子分析法对两类银行进行比较分析,分三个步骤。首先,样本数据选择,具体采取盈利能力指标、流动性指标、发展能力指标、经营能力指标、安全性指标等五类指标的十一个指标;其次,采取因子分析法对数据进行分析,通过因子载荷决定主要公共因子,采取因子旋转法,明确主要因子的经济含义;最后,根据主要因子得分,计算各个银行效率综合排名。经测试:我国四大银行效率平均低于股份制银行。第二节采取数据包络分析法对两类银行效率进行比较分析。首先,选取模型和数据,采取四大商业银行和八家股份制商业银行1999年到2007年经营成果数据,投入变量包括:员工人数、营业支出、固定资产净值和存款总额,产出变量包括:净利润、资本收益率和贷款总额;其次,采取x1DEA2.0对数据进行测度分析,计算各个银行技术效率值,进行比较分析;最后,通过对上面的数据分析结果。经测试:我国四大银行效率平均低于股份制银行。
第五章是对上市前后银行效率进行比较分析,分为三节。第一节样本和数据选择,首先,把我国银行业14家上市进行分析,最终根据数据选取的有效性和可取性,进行研究对象的初选;其次,选取四大银行出中国农业银行在外的三大银行和三家股份制银行1999年到2007年的数据,三家股份制银行包括:华夏银行、中信银行和交通银行。第二节采取因子分析法对银行上市前后效率进行分析。首先,对六家银行上市前后各年数据为不同的数据,进行面板分析法进行分析;其次,对分析结果进行分析比较,把同一银行不同年份效率得分进行比较对比分析,得出上市后各个银行效率都有提高,各类银行效率都有一定程度的提高,其中股份制银行效率上市前后提高最大。第三节采取数据包络分析法对银行上市前后效率分析。首先,根据上面论述,采取四大银行出中国农业银行在外的三大银行和三家股份制银行1999年到2007年的数据,三家股份制银行包括:华夏银行、中信银行和交通银行;其次,把六家银行经营成果数据输入x1DEA2.0软件进行分析,对运行结果进行分析,测度得出,华夏银行、中国工商银行和中国银行上市前后效率有一定程度上提高,交通银行、中信银行和中国建设银行效率上市前后变化不大,综合分析,上市对银行效率提高有很大帮助。
本文在借鉴和参考国内外先进研究成果的基础上,结合我国具体国情和金融业开放的历史时期,对我国银行业经营效率的比较研究,具有一定的创新点。具体如下:
1、运用因子分析法和DEA分析法两种方法分析,一定程度上减少我国银行业经营历史不长,数据较少的限制,提高研究的可行性和准确度。
2、运用DEA法对上市前后银行经营效率进行比较分析,探讨上市前后效率的变化,并对银行运营提出建议。