【摘 要】
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巴塞尔新资本协议于2004年6月正式公布,其推广和实施将对全球银行业的发展格局产生深远的影响.新协议对银行风险管理提出了更高的要求,强调了风险计量的精确性、敏感性和标准
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巴塞尔新资本协议于2004年6月正式公布,其推广和实施将对全球银行业的发展格局产生深远的影响.新协议对银行风险管理提出了更高的要求,强调了风险计量的精确性、敏感性和标准化,突出了内部评级法的地位和作用.而违约概率正是巴塞尔新资本协议中内部评级法的关键指标,是量化银行信用风险的基础要素.目前我国商业银行的风险管理水平与国外发达国家的银行还存在不小的差距,这种差距尤其表现在风险量化的水平上,因此目前我国商业银行急需加强包括违约概率等在内的风险模型建设.
本文第一章从介绍巴塞尔新资本协议的特点、内部评级法和我国商业银行实行新巴塞尔资本协议评级法的原因分析入手,说明了违约概率这一指标在我国商业银行信用风险管理中的重要作用.
本文第二章对违约概率计算的理论方法进行了列举和阐述,并对部分违约概率模型进行了比较分析,在此基础上,在第三章中提出一种目前比较适合我国国情的计算企业贷款违约概率的方法(即Logistic回归模型).鉴于回归统计模型的特点,本章特别强调的回溯测试的必要性,引入了多种回溯测试方法,以求对该模型进行全面科学的测试,并对回溯测试的流程提出了相关的意见.
本文第四章主要阐述了违约概率在我国商业银行信用风险管理中的应用方向,如违约概率在新增授信预警、贷款定价、信贷资产组合管理、贷款分类和信贷审批和风险预警等方面的实际应用. 鉴于国内商业银行的现状,基于回归统计原理构建的违约概率模型的准确率与发达国家相比尚有较大差距,本文最后一章对我国商业银行建立和使用违约概率模型的条件进行了详尽的论述,从内部条件和外部条件两方面具体阐述了造成我国银行违约概率模型准确率较低的主要原因,并就如何继续改进违约概率模型和改善我国整体信用环境提出了相关建议和说明.
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