【摘 要】
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信用风险是商业银行运作过程中所面临的最重要的风险类型之一。近几年,中国经济快速发展,随之而来的一个现象就是金融系统中的信用风险也呈上升趋势。随着经济全球化和金融一
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信用风险是商业银行运作过程中所面临的最重要的风险类型之一。近几年,中国经济快速发展,随之而来的一个现象就是金融系统中的信用风险也呈上升趋势。随着经济全球化和金融一体化趋势的增强,传统的商业银行信用风险管理方式已经不再适应经济发展的需要,新的风险管理方式亟待尝试和开发。探寻一种新的更科学的信用风险管理方式,无疑对当今中国经济起着重要的保障作用。
本文主要对我国商业银行信用风险的度量和管理进行了探讨。文章首先分析了我国商业银行信用风险的成因,然后对传统和现代各种信用风险度量和管理模型进行了分析与评价。在此基础之上结合我国的具体国情,本文认为Logit风险度量模型比较适合我国的现实情况,且其进行实证分析的条件较为成熟。文章选取了2008年被ST的28家公司,并选取了37家行业相同和资产规模相当的非ST企业进行比较。研究文献表明,采用被ST之后的相关数据信息会高估模型的预测能力,因此本文采用了上市公司被ST前一年即2007年的财务数据。为了检验模型的识别效果,本文还选取了2007年被ST的22家公司,并选取规模相当的46家正常公司,对他们2006年的数据进行结果检验,实证结果表明Logit模型能够较好地预测银行信用风险,而流动比率、总资产报酬率、产权比率、营业总收入增长率等指标都在置信水平95％下达到显著,说明其对下年企业经营状况是否良好具有很显著的预测能力。文章最后提出了完善商业银行信用评估体系建设、加强银行治理以及利用金融创新来分散风险等方面建议。
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