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信贷风险管理是每一个商业银行经营管理的核心内容，也是中国银行业国际化进程的薄弱环节。不足的信贷风险管理，代表着银行经营中最脆弱的一环；良好的信贷风险管理则代表着银行独特的业务发展机会和核心竞争力。信贷风险管理是解决资本的有限性与业务发展无限性的有效工具，也是合理配置资源、提高银行资产组合效益的关键。
信贷资产组合管理理论是超越了从个体来判断风险和收益的窠臼，根据预期风险和预期收益从整个组合的角度来分析风险和收益的关系，实际是一种“前瞻性”地看待风险和收益的思路。实施信贷资产组合管理能够使银行信用风险管理从消极、被动的风险回避，转变为积极、主动的组合管险管理，提高银行经营水平。
本文从现代资产组合理论入手，对商业银行资产组合管理的目标、实施手段进行论述，并系统地介绍资产组合管理在国际活跃银行的实践，同时分析现阶段在我国商业银行实施信贷组合管理所存在的内、外部困难。文章还提出了在我国现有的经济条件下，商业银行进行资产组合管理的现实选择，即：建立以监管资本为基础的信贷资产组合管理体系。最后文章描述我国商业银行实施资产组合管理的前景，以及实现该前景的分阶段实施过程。本文提出以信贷组合“风险——收益”有效权衡为导向的信贷管理理念，目标是在将风险控制于可承受限度内的前提下，谋求信贷组合的风险调整收益率最大化。
本文的特点在于不仅有理论部份的归纳和总结，更重要的是能够紧密结合目前国内商业银行在信贷资产管理领域的实践，对商业银行信用风险资产组合管理实践提出了一些切实可行的操作思路，更具有现实意义。