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该文就是试图将当前在国外银行业和证券业广为流行的基于VaR的整体风险管理技术引入到中国寿险业.鉴于市场风险对寿险公司资产负债的影响至关重要,所以作者想从寿险公司资产负债市场风险管理的角度展开,希望起到抛砖引玉的作用.论文的第一章对寿险公司资产负债所面临的风险类型进行了分析,从财务的角度将风险分为信用风险、流动性风险、经营风险、精算风险和系统风险.而系统风险又分为市场风险、通货膨胀风险、政治风险、法律与监管风险等.其中市场风险是寿险公司所面临的最重要的系统风险.第二章对国外寿险公司资产负债市场风险管理理论的演变过程作了一个回顾,并指出寿险业资产负债市场风险管理技术的发展趋势是VaR整体风险管理技术.第三章是关于寿险公司资产的VaR的计算方法.在提出VaR的概念之后,分别讨论了计算寿险公司资产的VaR的三种计算方法,构造了一个投资组合,分别采用这三种方法进行预测并与实际损失情况进行比较.通过具体的计算过程我们可以看到这三种方法的优缺点.第四章是关于寿险公司负债的VaR的计算方法.在提出寿险公司负债VaR的概念之后,构造一个寿险公司的产品组合,采用VaR方法对该产品组合的死亡风险、利率风险和退保风险进行分析.第五章在通过第三章和第四章计算出来的资产和负债的风险的基础上,对资产和负债的风险分别采用对冲的方法和财务再保险的方法进行转移.在使用财务再保险的时候,结合VaR风险管理技术,对其进行了创新.第六章在前面分析的基础上主要研究VaR整体风险管理技术对于中国寿险公司资产负债市场风险管理的借鉴意义.首先分析了中国目前寿险公司资产负债市场风险管理的现状和存在的一些问题,包括公司内部的管理机制问题和外部的监管环境和投资环境问题.然后分析在中国现阶段VaR整体风险管理技术的可取之处以及在中国采用VaR风险管理技术对寿险公司资产负债市场风险进行管理所应注意的问题.