论文部分内容阅读
金融产品创新是促进金融机构发展和推动利润增长的关键，但是，在其推动经济发展的同时，也带来了较大的金融风险。近年来，随着巴塞尔新资本协议将操作风险纳入资本金考虑范畴，作为三大金融风险之一的操作风险逐渐成为世界金融行业风险控制领域所需关注的重点。深入研究金融产品创新操作风险，分析识别其产生原因及结合相关实证研究，建立起由定性到定量化的研究体系已具有非常重要的现实意义。 服务质量差距模型通常存在行为人都是理性的这一基本假设，而现实中难以达到完全理性这一理想状态。因而，以有限理性情形作为本文研究范畴。在有限理性情形下，首先通过归纳总结现有研究观点，重新界定了适合风险识别的金融产品创新过程;在此基础上，结合现有文献及资源稀缺理论，归纳了操作风险驱动因素;首次运用服务质量差距模型对金融产品创新操作风险诱因进行了识别和分类，并与创新过程建立起了内在联系;运用了发展中的等级全息建模理论，针对现有研究中框图表达方式的不足，用元素集的原理建立起了操作风险诱因同操作风险分类、风险场景之间的数学表达，并创建了较为完善的金融产品创新操作风险逻辑函数运算规则，这在现有研究中是尚未出现过的;由操作风险逻辑函数所得结果，构建出全新的金融产品创新操作风险三维度识别矩阵;在此理论研究基础上设计了调查问卷，通过问卷预测试及信、效度检验得出正式问卷，并向金融从业人员发放，通过数据统计分析，支持和验证了风险诱因的识别研究结果;之后，构建了金融产品创新操作风险指标体系，进行了风险要素内/外部关系及网络层级结构的研究，并对风险诱因进一步展开度量分析。 在研究中运用了多种模型工具和方法，对金融产品创新操作风险进行了系统性的分析研究，识别出的15类风险诱因，与创新过程通过逻辑函数运算得出的三维度风险识别矩阵，能够集成化地将过程、风险要素及风险场景之间的复杂结构关系清晰展现;通过度量分析得到的风险诱因权重排序中，人员因素在风险驱动因素中对风险总目标产生的影响最大，另外，在风险诱因中，影响力最大的是制度设计。研究结果对金融机构在金融产品创新过程中有效规避操作风险、降低金融损失可以提供有益的帮助。