【摘 要】
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证券市场在经济生活中发挥着巨大的作用,研究其中规律有重要意义.该文分别从市场行为分析、数学理论和实证三方面对证券市场的分形结构进行了研究.先简要阐述了分形理论;接着
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证券市场在经济生活中发挥着巨大的作用,研究其中规律有重要意义.该文分别从市场行为分析、数学理论和实证三方面对证券市场的分形结构进行了研究.先简要阐述了分形理论;接着试图从市场角度说明证券价格运动中的分形结构;然后综合国外最新研究成果,系统研究了证券价梧运动的几个基本分形模型(稳定分布、分数布朗运动、分数差分过程等),找出它们之间的联系,构建了研究证券价格运动分形特点的理论框架;接着以上海股市为背景,对上证综指的分形结构进行了开拓性的研究,概括出上海股市的一些特点;最后给出了若干结论,提出了今后继续深入研究的展望.该文的特点是以一个新的角度,运用较为全面的方法,对时间跨度长的数据进行了实证研究并且给出了建设性的建议.希望该文能为中国证券理论的发展提供有价值的参考.
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