基于松弛化二阶随机占优约束的增强型指数投资模型的研究

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【摘要】

：

二阶随机占优(SSD)是增强型指数投资模型的一项重要方法,但是SSD约束过于保守。本文分别从模型和算法的角度提出了带SSD约束的增强型指数投资模型的松弛化方法。在模型方面,用条件风险价值(CVaR)近似方法来对SSD约束进行松弛并通过样本均值逼近(SAA)方法进行计算,构造了 SSD约束下的增强型指数模型的CVaR近似模型,并在理论上证明了该近似模型的收敛性质。在实证研究上,以股票市场指数为基准,

【作者】

：

薛梦

【机构】

：

南京理工大学

【发表日期】

：

2018年03期

【关键词】

：

投资组合增强型指数二阶随机占优松弛化方法

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