河北省农业银行操作风险管理改革研究

• 作 者: 李平兰
• 机 构: 中国人民大学
• 出 处: 中国人民大学
• 发表日期: 2009年期

现代商业银行在经营发展过程中面临着各式各样的风险,风险管理是现代商业银行最核心的竞争力。信用风险与市场风险很早就引起商业银行的重视,已形成一套完整的风险管理理念和管理模式,但对操作风险的研究和关注则相对滞后。在巴林银行倒闭等重大事件出现后,操作风险才引起国际监管层的高度重视,2004年6月,巴塞尔委员会新资本协议正式将操作风险与信用风险和市场风险纳入资本监管框架。　　
相比较国外而言,我国商业银行对操作风险的关注则更晚,操作风险的管理刚刚起步。对操作风险管理理念未能有全面、系统的认识,在操作风险管理架构和管理手段上,均存在很大缺陷。同时,由于商业银行从业人员操作风险意识薄弱,管理经验不足,发案主体集中到了基层,案件多数是由操作风险引起。邯郸农行金库案件给片面重视信用和市场风险的国内商业银行敲响了警钟,操作风险防范已经成为中国银行业管理的软肋。因此,如何正确认识操作风险,建立科学有效的操作风险管理体系,提高操作风险管理水平成为我国商业银行亟待解决的问题。　　
中国农业银行作为一个存贷款总量和机构人员在国内银行都位居前列的大行来说,其资本实力和管理能力还是相当落后的,基于此,对操作风险的分析和研究,尽早导入操作风险管理框架和度量技术,建立健全有效的风险管理体系,从而提升运作效率和可靠性,就更具有现实的积极意义。本文首先阐述了选题背景、国内外研究现状及现实意义,继而由操作风险的界定引入操作风险的概念、操作风险的特点、度量以及巴塞尔新资本协议引入操作风险的意义；文章的主要篇幅立足于对农业银行操作风险的研究,指出了我省农行操作风险管理现状及存在的问题,详细梳理了我省农行业务经营中的具体风险表现类型,剖析了操作风险的成因,揭示了操作风险的巨大危害,提出了改进我省农行操作风险管理的路径。