【摘 要】
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风险管理逐步得到了中国金融行业的重视,作者希望通过对风险价值方法在美国金融机构应用的研究,能够为中国金融行业提供一些借鉴。
本文首先分析中国金融行业风险管理的
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风险管理逐步得到了中国金融行业的重视,作者希望通过对风险价值方法在美国金融机构应用的研究,能够为中国金融行业提供一些借鉴。
本文首先分析中国金融行业风险管理的现状与国际金融机构风险管理的差距及原因。再来介绍国际金融机构风险管理运营模式及摩根大通风险管理职能架构。重点研究美国金融机构是如何用风险价值方法建模,如何使用模型进行日常风险管理。其中涵盖了风险因子的映射,风险价值与《巴塞尔协议Ⅱ》中资本要求的关系,风险价值分解,并通过实例投资银行如何利用分析风险资本的分解的方式控制投资头寸。与此同时,金融机构会定期对其内部风险管理模型准确性进行测试和评估,这也是《巴塞尔协议Ⅱ》的要求。本文对金融机构实际操作中与协议要求的差异,各金融机构样本的差异等方面进行了分析。最后简单介绍了风险价值方法在信用风险及流动风险的应用。
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