【摘 要】
：
本文研究金融时间序列理论及其应用，上个世纪七十年代，BoxandJenkins创立了著名的B-J方法，时间序列分析有了飞跃的发展。在应用方面，时间序列分析在商业、经济和金融等各个领域都
论文部分内容阅读
本文研究金融时间序列理论及其应用，上个世纪七十年代，BoxandJenkins创立了著名的B-J方法，时间序列分析有了飞跃的发展。在应用方面，时间序列分析在商业、经济和金融等各个领域都有着广泛的应用，尤其在金融领域，Engle在1982年提出了ARCH模型，使得时间序列在金融领域的应用有了更加广阔的前景。本文的研究从模型分析入手，分别讨论了ARMA模型、非线性时间序列模型、ARCH模型和GARCH模型，具体如下：
1．讨论ARMA模型的基本特征和性质；
2．讨论ARMA模型的模型定阶问题、参数估计问题和预测问题；
3．给出AR模型的参数变点的检测方法，并讨论其渐近性质；
4．讨论非线性时间序列模型的基本特征和性质：
5．讨论ARCH模型和GARCH模型的基本特征和性质；
6．讨论ARCH模型参数估计问题和假设检验问题；
7．讨论GARCH模型的参数估计问题和假设检验问题。
其他文献
高校教师在数学教学中应从传统的教学模式中解脱出来，注重对学生数学思维能力的培养，而培养思维能力应做到消除学生思维定式，激发学生学习的主动性，尊重并认可学生的个体差异，教会
随着新课标的推进,基于新课标加强对初中语文写作教学教法的探讨,是贯彻新课标精神的重要内容,是提高初中语文作文教学的基础,也是每一位初中语文教师面临的重要课题之一。
同心拼图 (Concentric Mosaics,CM)是一种重要的基于图像的绘制方法 .如果利用深度信息则可以进一步提高绘制质量并减少数据量 .作者发现在 CM序列中也存在着近似的极线平面图像 (Epipolar Plane Im age,EPI) ,而且像点在 EPI图像上的轨迹斜率和物点的深度呈近似线性关系 .基于此发现 ,该文提出了一种从 CM序列中自动恢复深度信息的方法 .这个方法首先利
当下的互联网环境正在发生巨大的变革,甚至已经颠覆了传统的信息传播渠道。以手机终端为基础的各种自媒体正如雨后春笋般层出不穷,这使得媒体门槛降低,社会大众的媒体参与度
质疑是学生打开知识宝库的钥匙,是提高学生自学能力,达到“教是为了不教”理想教学境界的有效手段。教给学生质疑问难的方法,将使学生终身受益。从创设质疑氛围和开拓质疑途
长期以来，我国商业银行贷款业务服务对象主要是企事业单位，消费信贷业务几近空白。自1996年至1997年起，当时我国处于通货紧缩阶段，为了刺激消费，拉动内需，银行消费信贷业务开始发展
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥
本文研究基于产业组织理论，以修正的SCP框架为标准，从市场集中度、产品差异化和市场进出壁垒三方面，对中国银行业市场结构的现状进行了理论和实证分析，进而对中国银行业经营效
提出一种基于对图像的分析,根据图像特点采取不同方法进行图像有意义区域粗略提取的新方案.该方案的特点是无监督和自适应,在分析图像聚类孤立性参数和粗糙度参数的基础上,分
2010年1月，国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》。作为首个获批复的国家级承接产业转移示范区，这将是国家实施区域协调发展战略的一个重大举措。随后，安徽省政