【摘 要】
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商业银行对上市公司的信贷业务作为金融市场重要的一个环节,面临着各种风险,如何准确识别度量控制风险显得尤为重要。在西方发达国家,取得了大量关于风险管理的研究成果,这些
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商业银行对上市公司的信贷业务作为金融市场重要的一个环节,面临着各种风险,如何准确识别度量控制风险显得尤为重要。在西方发达国家,取得了大量关于风险管理的研究成果,这些理论成果在实践应用上改进了商业银行风险管理体系,对于商业银行规避市场风险、健康成长起到了积极的指导作用。信用风险量化管理模型在国际金融界得到了很高的重视和相当大的发展。J.P.摩根继1994年推出著名的以VAR为基础的市场风险计量模型Riskmetrics后,1997年又推出了信用风险管理模型信用计量Creditmetrics,随后瑞士信贷银行又推出另一种类型的信用风险量化模型Creditmetrics+,这些模型都在银行业引起很大反响。在我国,对于货币市场基金的风险管理无论在理论研究还是实践操作上都处于相对落后的局面。目前,对于信用风险的分析方法有各种研究,本文在理论上研究了各种衡量信用风险的方法,并进行比较,找出适合中国商业银行对上市公司的研究方法,主要研究利用上市公司的财务数据研究上市公司经营状况的评价,利用2006年末的年度数据,对财务数据进行logistic回归分析的研究,其中包括对三个行业的行业因素考虑在内的logistic回归分析,以及在此基础上的考虑行业因素的logistic回归分析,说明资产净利率、主营业务利润比重、资产负债率、总资产增长率、主营业务收入增长率都是对经营状况影响重要的因素,这种方法一定程度上弥补了其他风险度量方法的许多缺陷,同时利用2007年数据的预测结果进行比较,检验了模型的应用性。此模型也存在一定的不足,但是在信用风险管理的研究中的应用具有重要的理论意义与现实意义。
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