【摘 要】
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资产负债管理是一种总体风险控制与资源配给方法，是把资产与负债组合视为有机整体，使资产负债在总量上平衡、结构上对称、质量上优化，以达到安全性、流动性、效益性的最佳组合。
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资产负债管理是一种总体风险控制与资源配给方法，是把资产与负债组合视为有机整体，使资产负债在总量上平衡、结构上对称、质量上优化，以达到安全性、流动性、效益性的最佳组合。资产负债优化是银行运用科学的管理手段和方法，根据经济金融形势和市场环境的变化，适时对资产与负债进行综合调整和管理，以提升银行资产负债管理的整体水平，这一问题是银行和学术界极为关注的研究课题。 论文首先阐述了本课题研究的背景、意义，回顾和评析了国内外对相关问题的研究进展，概述了本文的研究思路、方法、主要创新和主要结论，论文的主要成果如下: (1)针对银行普遍存在的“短存长贷”导致银行流动性危机隐患加大的问题，利用绝对离差刻画银行不同期限贷款组合的整体风险，通过以上一期的负债与资产余额同下一期负债累加作为下一期的总分配资金，使得资产与负债在时间上匹配，建立了基于资产负债顺次匹配的贷款组合优化模型。解决“短存长贷”这一资产负债错配的问题，控制银行经营中的流动性风险，保障银行的支付能力，避免流动性危机。 (2)通过银行资金缺口容忍度控制短期负债与长期资产的错配额度，将贷款的错配风险控制在银行自身的承受范围之内，避免银行因为流动资金不足而导致银行支付危机的发生。同时，通过资产负债组合的数量匹配，满足银行监管和银行经营实际要求。 (3)通过贷款集中度约束调节不同行业贷款总量的分配比例，以贷款收益最大为目标函数，以资产的集中度、法律法规约束为约束条件，建立了基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型，解决银行为了追求收益最大化将大量资产分配给收益较高的行业，而导致银行贷款集中度风险过大的问题。 文章最后是对全文的总结与下一步研究的展望，并指出了本文研究的未竟之处及有待研究的课题方向。
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