【摘 要】
：
信用品质评级是综合信用能力和道德品质因素来衡量借款人的信用状况,从而预测借款人的违约风险。2018年互联网金融网贷平台“暴雷”事件不断发生,原因之一就是大量借款人违约,这严重损害了投资者和平台的利益,不利于网贷行业的健康发展,所以准确衡量借款人的信用状况,控制借款人的违约风险至关重要。本文从构建借款人信用品质评级指标体系、构建借款人信用品质评分模型到借款人信用品质等级划分的逻辑,对借款人信用品质评
论文部分内容阅读
信用品质评级是综合信用能力和道德品质因素来衡量借款人的信用状况,从而预测借款人的违约风险。2018年互联网金融网贷平台“暴雷”事件不断发生,原因之一就是大量借款人违约,这严重损害了投资者和平台的利益,不利于网贷行业的健康发展,所以准确衡量借款人的信用状况,控制借款人的违约风险至关重要。本文从构建借款人信用品质评级指标体系、构建借款人信用品质评分模型到借款人信用品质等级划分的逻辑,对借款人信用品质评级问题展开研究。一是利用WOE证据权重法和相关系数法筛选指标,构建借款人信用品质评级指标体系;二是构建基于极限学习机的借款人信用品质评分模型,计算借款人的信用品质评分,预测借款人的违约风险;三是根据借款人的信用品质评分和违约损失率,运用FCM算法将具有相似信用品质状况的借款人聚类,划分信用品质类别,然后依据“信用品质等级越高,违约损失率越低”,“信用品质等级越高,违约概率越低”的双匹配准则,判定借款人信用品质等级,评估借款人的信用状况。本文以“人人贷”7706个借款人样本数据进行实证分析,研究结果表明:一是本文从还款能力、借款信息、还款意愿和信用认证4个方面构建了包括“学历”,“借款金额”,“累计逾期金额”、“逾期次数”、“收入认证”、“借款认证”等14个信用品质评级指标;二是基于极限学习机的借款人信用品质评分模型有较高的违约判别能力,模型整体准确率为95.8%,违约客户判别准确率为88.3%;三是不管将借款人信用品质等级划分为7等级,6等级还是5等级,均满足“信用品质等级越高,违约损失率越低”,“信用品质等级越高,违约概率越低”的双匹配准则。因此,本文划分的信用品质等级能准确评估借款人的信用状况,预测借款人的违约风险。
其他文献
数学知识是一个庞大的系统。小学数学中的数主要是整数、分数和小数,分数既是小学数学中一项最难的内容又是最重要的内容。分数的教学是小学数学中最基本、最核心的内容。因此,了解并改善分数的教学现状具有很好的现实意义。笔者结合多年的教学实践,针对“分数的概念”、“分数的性质”、“分数的运算”、“分数的应用”这四个内容,以《义务教育数学课程标准(2011版)》和江苏教育出版社《义务教育课程标准实验教科书数学》
随着国家对教育事业的重视,高等教育得到快速发展,办学规模也不断扩大。然而在高校教育支出逐年递增的情况下,高校对资金的需求与教育资金供给有限之间的矛盾也日益明显。当
近年来,新公共管理运动不断发展,政府的职能已经逐步由“管制型”转变为“服务型”,为此,国家税务总局持续深化税务系统“放管服”改革,不断优化税收环境,在简政放权上做减法,对涉税资料的报送进行精简,对税务行政审批事项进行削减,依靠后续管理,强调事中、事后监督。但要注意的是,当前我国县级基层税务局的现实情况是:纳税人数量不断増加,企业类型更加多元,经营方式更复杂,利益分配更隐蔽。同时,基层税务局执法人员
微波加热作为一种新型绿色环保的加热方式,已经在冶金、化工、食品加工等领域得到了广泛的应用。相比较传统的加热方式,微波可以与介电媒质相互耦合直接体积加热,此外微波加热还具有选择性加热、升温速率快、节能等优点。随着人们逐渐对节能减排的重视,微波加热对涉及热处理的多个行业带来了技术和设备上的革新。由于微波加热与媒质相互作用的研究不够深入,常导致媒质在不匹配的微波辐射下出现加热不均匀,如果不能有效的认识媒
企业人力资源管理是企业管理的核心内容,但是纵观企业管理现状看,人力资源问题重重,致使这一现状的主要原因是:企业人力资源管理忽略了岗位分析管理,没有对岗位进行详细分析,
随着科技的发展和进步,传感器感知空间的能力越来越强,通过传感器来进行机器人定位与目标识别也变得越来越重要,尤其是以通过RGBD信息进行空间感知的研究方向也越来越火热。在SLAM领域中,RGBD信息减少了大量的计算力,极大地提高SLAM算法的准确性与速度。而在目标识别领域里,二维图像的目标识别技术已经发展的较为完善,但是RGBD信息对物体具有更丰富的描述,而且可以通过多角度信息对有遮挡的物体进行三维
促进生物教学与劳动教学相结合,在增加学生对于生物学知识的理解与记忆的同时也能够培养学生热爱劳动的美好品质,结合生物课程的特点开展劳动教育增加学校的教育特色,也有利
单生产者/单消费者无锁队列作为一种用于线程间通信的数据结构,在嵌入式操作系统、网关设计等领域得到了广泛的应用。现有的对于无锁队列的研究均限定了生产者每次只能往队列中写入一个完整的队列元素,消费者每次只能从队列中取出一个完整的队列元素,而实际应用中,生产者/消费者对于队列的操作大都要求队列元素是可变长的。在网络时延较大的弱网链路上,UDP协议没有复杂的拥塞控制机制使得它适合实时数据传输,但UDP是不
随着经济全球化的发展和互联网技术的日新月异,企业所处商业环境日益复杂化和动态化。在这样的背景下,仅依靠企业管理层的经营智慧,显然已无法应对愈演愈烈的竞争局面。而员
稀磁半导体兼具磁性和半导体特性,在自旋电子领域具有广泛的应用前景。与传统的II-V族和III-V族稀磁半导体相比,I-II-V族基新型稀磁半导体能够实现自旋和电荷注入机制的分离,且磁性离子的固溶度不受限制,这为稀磁半导体的研究提供了新方向,也为制备居里温度高于室温的材料和研究磁性来源机理提供了可能。本文采用基于密度泛函理论的第一性原理平面波赝势方法,分别对V掺杂Li Zn P的磁电性质和V、Cr、