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本文讨论了时下金融经济以及风险管理中的热门话题信用估值调整(CVA，Credit Valuation Adjustment)的定价模型，并尝试对传统的定价模型提出改进。在传统的定价模型中，假设违约时点与资产价格相互独立，这一假设虽然简化计算与推导过程，但某些情况下与实际情况未必一致。本文在构建CVA定价模型时不假设独立性，而考虑违约时点与资产价格的相关性，并引入copula方法对相关性进行描述。本文最后，以一个IRS作为算例给出了使用copula方法后该IRS的CVA计算中的具体计算过程以及数值方法，并对结果进行了分析。