【摘 要】
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商业银行面临严峻的国际国内环境时如何提升风险管理能力是必须尽快解决的重大课题。内部评级法(IRB)是2004年巴塞尔银行监管委员会颁布的BASELⅡ关于银行资本的重要创新和核
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商业银行面临严峻的国际国内环境时如何提升风险管理能力是必须尽快解决的重大课题。内部评级法(IRB)是2004年巴塞尔银行监管委员会颁布的BASELⅡ关于银行资本的重要创新和核心内容,它是国际活跃银行信用风险管理最佳实践的产物,具有很好的指导意义。2009年中国已正式加入巴塞尔银行监管委员会,银监会要求现阶段应以信贷业务为重点进行内部评级体系建设,为银行经营管理提供核心的技术支持和量化信息,为银行授信决策、风险管理和诸多重大管理决策的提供依据。
本文首先对BESELⅡ中内部评级法的理论基础、基本框架、最低要求和主要特点进行介绍。分析了主观判断法、统计模型法、期权定价法、现代违约概率测算商用模型。接着对穆迪公司与C银行开发违约概率PD模型所采用的方法论、Logit模型以及关键技术进行了详细的研究分析,其中包括对模型定量部分、模型定性部分和混合模型的开发过程。在对C商业银行实施内部评级体系基本内容的介绍后,对C银行内部评级体系开发、实施、应用中的问题提出了一些建议,以便完善评级体系。在模型开发过程中需要针对不同数据的特性采用不同的模型。由于信用的动态变化,注意模型的时效性,需要建立宏观经济模型校准客户评级,进行模型调优和模型升级。最后对业务专家在评级模型开发和应用中的作用提出了建议,对评级定性分析的主要侧重点的进行了探索。
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