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期权定价是数理金融的核心问题之一，而期权定价的里程碑是 Black-Scholes-Merton公式.但是这个公式成立的一个重要假设是标的资产服从几何布朗运动，而现实中绝大多数情况下标的资产并不服从几何布朗运动，却与分数布朗运动的特性更为符合。纵观以往，关于分数布朗运动下期权定价的研宄方法主要有保险精算定价和拟鞅下的定价。 本文采用一种新的定价方法，即基于Wang transform对其进行定价。Wang transform是Shaun S. Wang根据一个变形函数对金融和保险风险的定价提出的一个广泛的框架，它来源于Biihlmann的经济均衡定价。Wang用Choquet积分对风险进行定价。首先基于Wang tr-ansform对分数布朗运动下欧式看涨期权进行定价，然后对上限型买权和两值期权两种新型期权定价，比较Wang transform与测度变换之间的联系，最后对跳扩散和分数布朗运动共同驱动下的期权定价。