【摘 要】
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该文通过序列相关性检验和游程检验,来检验上海股市是否为弱式有效市场,但是作者并没有得到一致的结论.这种差异可能来自于检验方法上的不同,序列相关性检验假设随机变量的误
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该文通过序列相关性检验和游程检验,来检验上海股市是否为弱式有效市场,但是作者并没有得到一致的结论.这种差异可能来自于检验方法上的不同,序列相关性检验假设随机变量的误差服从独立同分布,而游程检验属于非参数检验,无需对随机变量的分布特征做出假设.该文使用事件研究法检验股市是否达到半强有效.事件检验法的逻辑是,如果市场是半强有效的,那么受事件影响的累积超额收益率在事件公布之后,将不会显著异于零.累积超额收益率等于实际收益率减去正常收益率.在事件研究法中,估计正常收益率的模型和事件窗的选择非常重要.该文使用市场模型来估计正常收益率.
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