两类模型下的最优投资、消费和人寿保险问题的研究

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【摘要】

：

本文主要利用对偶理论和动态规划原理等数学工具,研究了两类风险模型下的优化问题.在Heston模型和CEV(constant elasticity of vari-ance)风险模型下,分别讨论了CRRA (constant relative risk aversion)和CARA (constant absolute risk aversion)偏好下的最优投资、消费和人寿保险问题.本文的主要工作

【作者】

：

彭灵芝

【机构】

：

湖南师范大学

【发表日期】

：

2016年05期

【关键词】

：

人寿保险 CRRA CARA HJB方程 CEV Heston

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