【摘 要】
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随着社会金融市场的发展,保险公司经营规模的日益扩大和经营环境的不断变化,经典风险模型在很大程度上已无法模拟现实的风险状况。最近,风险理论中的分红问题引起了学者的很
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随着社会金融市场的发展,保险公司经营规模的日益扩大和经营环境的不断变化,经典风险模型在很大程度上已无法模拟现实的风险状况。最近,风险理论中的分红问题引起了学者的很大兴趣,但大多是考虑连续时间风险模型的红利问题。本文在前人工作的基础上,考虑到保险公司的实际操作不可能连续时间进行,而只能在离散时刻进行,对随机环境下复合Pascal风险模型的分红问题进行了研究。
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