【摘 要】
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本文主要讨论巴塞尔新资本协议第一支柱中衡量信用风险的内部评级法是否导致潜在的监管资本比率增加的论题并讨论了内部评级法产生的资本节约效应是否适用于中国商业银行。
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本文主要讨论巴塞尔新资本协议第一支柱中衡量信用风险的内部评级法是否导致潜在的监管资本比率增加的论题并讨论了内部评级法产生的资本节约效应是否适用于中国商业银行。
本文第一部分详细说明了巴塞尔新资本协议中信用风险内部评级法的主要内容,包括巴塞尔新资本协议框架的形成和主要特点及巴塞尔新资本协议信用风险衡量内部评级法的运作框架和优势,并详细介绍了巴塞尔委员会第5次定量影响测试,根据定量影响测试结果得到的结论是,实施内部评级法不仅不会导致资本要求增加,反而会带来显著的资本节约。
本文第二部分主要以2007年11月1日开始实施巴塞尔新资本协议的加拿大银行业为例,分析巴塞尔新资本协议内部评级法的资本节约效应。本部分以加拿大帝国商业银行为例详细介绍了加拿大银行业实施高级内部评级法衡量信用风险的程序和方法,并重点分析了加拿大银行实施内部评级法前后资本要求变化,得到的结论是巴塞尔新资本协议有一定的资本节约效应。
资本节约效应是否只针对加拿大银行这种“国际活跃银行”体现,或是在中国这种发展中国家银行中也能够有所作用,本文第三部分进行了探讨。本部分介绍了中国银行业监管部门对巴塞尔新资本协议及内部评级法的态度,详细讨论了内部评级法是否适用于中国银行业,并分析了我国商业银行与内部评级法要求的总体差距,制定了相应的实施意见和建议。
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