【摘 要】
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零息票定价问题是金融市场最基础的问题之一,其中一种研究方法是利用Feyman-Kac公式,给出零息票定价方程,并从概率论的角度给出解的概率阐述.另外一种研究方法则是从市场价格
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零息票定价问题是金融市场最基础的问题之一,其中一种研究方法是利用Feyman-Kac公式,给出零息票定价方程,并从概率论的角度给出解的概率阐述.另外一种研究方法则是从市场价格风险的角度,给出了零息票定价方程解的具体形式.此处对应的利率模型由最基本的随机利率模型,Vasicek模型,Hull-White模型,到1985年的CIR模型,再到1992年的HJM模型,此问题发展迅速,已经成为市场上最核心的问题之一在这篇文章中,我们考虑了利率满足随机Logistic方程情形下零息票的定价问题.利用Feyman-Kac公式,给出了定价方程和解的概率阐述,并从市场价格风险角度给出了解的具体形式.
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