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近20多年是世界经济迅速发展的时期，国际银行业也得到了飞速的发展，但同时也是金融危机频繁爆发的时期。自1980年以来，有130多个国家和地区的银行在不同的时期出现了严重的问题。进入20世纪90年代以来，世界金融危机更是高频发生，特别是自2008年9月以来爆发的全球性金融危机，已给全世界带来了不可计算的资产损失和严重的信心打击，致使世界各地经济接连陷入深度衰退而至今尚未出现明显转机。而这些金融危机产生的根源都是由于金融机构缺乏完善的制度以及科学的风险管理体系而造成的。银行在经营过程中遇到的巨大风险以及风险带来的危害已经成为不容忽视的全球性经济问题。
虽然我国金融业国际接轨的程度较低，国际上发生的金融危机对我国国有商业银行未形成致命打击，不过我们必须要清醒地认识到我国处在经济转型的过程中，加入WTO后国有商业银行势必要面临更强的内外部竞争压力。我国商业银行长期隐藏的风险开始充分暴露，主要的外在体现是国有商业银行的资产质量问题、盈利模式和营运效率低下。由于盈利模式和营运效率的低下，国有商业银行面临的各种风险还存在进一步扩大的趋势。因此我国商业银行风险管理，就必然成为一个值得关注并深入研究的课题。
本文在总结现有银行风险管理方法的基础上，针对这些方法忽略了银行风险之间相关性的缺陷，提出了一种更为综合和全面的风险管理方法。该方法针对银行资产众多，客户众多的经营特点，采用Copula连接函数建立一种新的度量银行风险的计量模型，并在此基础上在银行内部建立起由风险管理战略、风险管理组织结构、风险的衡量、报告和控制、风险管理操作和风险管理信息等要素构成的全面风险管理体系。其核心是实行风险分析的一体化，从整体上考虑银行各种风险的相关性，避免简单加总，从而得出一个总体的风险指标，计算出银行整体所需要的资本水平。这样一来，既便于银行间进行综合比较，评估风险管理是否合理，又有利于减少银行所需的风险资本，增强竞争力，保证资本被有效地运用以产生最好的效益。论文主要思路和创新点如下：
首先阐述了银行业风险及风险管理的概念，风险管理的意义，然后分析了现有风险管理方法的缺陷与不足之处，在此基础上引出全面风险管理理论，论述了这一新的方法的概念以及意义，着重探讨了这一体系的思想，组织架构，运作机制等，侧重于全面风险管理体系的构建。
基于全面风险管理方法是一套完整的体系，而风险管理的核心——风险的度量是需要借助相应的模型来实现的，因此本文探讨了全面风险管理的度量模型，在比较现有模型基础之上，引入了一种全新的模型——Copula连接函数模型，并且详细研究了这一模型的具体应用，从而形成一个完整的全面风险管理的理论框架和模型体系。
最后结合我国银行业风险管理的实际情况，分析了目前管理中的不足之处，提出了在中国实现全面风险管理的应对措施。
本文的主要创新点在于：将Copula函数引入到风险管理中来，通过连接函数，建立起银行各种资产、各个客户之间的联系，从总体上度量银行的整体风险，用严格的数学模型建立全面风险管理的框架，将一个简单的全面风险管理概念扩充为一个比较完整的体系。由于Copula模型的优点，银行可以更加精确，更加切合实际得衡量风险，从而更好得进行风险管理。