【摘 要】
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在单位根检验理论的发展过程中，对检验方法的研究一直层出不穷，但影响单位根检验结果的检验式滞后截断参数的选择问题，却被很多统计研究者所忽略。从实际应用的角度来看，对在不同
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在单位根检验理论的发展过程中，对检验方法的研究一直层出不穷，但影响单位根检验结果的检验式滞后截断参数的选择问题，却被很多统计研究者所忽略。从实际应用的角度来看，对在不同滞后截断阶数确定方法下检验统计量的检验水平和检验功效方面的特点有一个全面的了解将提高检验结果的准确性，基于这个原因，本文采用MonteCarlo模拟的方法生成不同数据特点下的小样本序列，对常用信息准则(AIC、HQIC、MAIC、MHQIC)下ADF单位根检验的实际检验水平和检验功效进行研究，并就几种信息准则选择滞后长度的特点作了一个比较。研究结果表明，ADF检验极易发生实际检验水平扭曲的问题，而使用合适的滞后截断参数选择方法能比较有效的降低检验水平畸变的程度；信息准则确定滞后阶数的长度与准则本身特点有关，即修正的信息准则倾向于选择比一般的信息准则更大的滞后阶数；当检验的实际检验水平畸变比较严重时，宜参考采用实际分位数作为临界值进行单位根检验的结果来加强检验结果的可靠性。文中结论部分对实际应用中进行单位根检验时应注意的问题给出了简单的建议。
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