【摘 要】
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该文主要研究在当前市场利率剧烈变化的金融环境下,拥有大量资产、负债的金融机构如何根据资产负债不同的利率敏感程度来调整它们的构成比例,从而使净资产的期望收益最大,损
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该文主要研究在当前市场利率剧烈变化的金融环境下,拥有大量资产、负债的金融机构如何根据资产负债不同的利率敏感程度来调整它们的构成比例,从而使净资产的期望收益最大,损失最小.该文分为两大部分.第一部分是对资产优化合理论模型和方法的系统总结.首先,根据不同的收益、风险的评价方法归纳了单计划期间的资产优化组合模型以及它们的缺点;然后,以动态规划方法为重点,研究了多计划期间资产组合的动态决策模型;最后,介绍了一种新思路、新方法-随机微机分模型;第二部分主要研究资产负债利率风险管理的数学模型.在简要介绍资产负债利率风险管理的原理和一般方法后,作者重点利用久期这一全新的利率风险评价指标,采用动态规划的方法来确定资产负债组合多期间的动态决策.作者设定了参、变量,建立了模型,进行了数学推导,并比较了多个模型在反映问题性质和计算难易等方面的优劣,最后,将模型予以适当改进.
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