【摘 要】
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该文实证研究了EWMA,GARCH和GARCH-EVT种VaR估计方法,力图通过我们的实证结果从这三种方法中筛选出较好适应中国股票市场的方法.全文将三种方法置于统一的随机游动的理论体系
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该文实证研究了EWMA,GARCH和GARCH-EVT种VaR估计方法,力图通过我们的实证结果从这三种方法中筛选出较好适应中国股票市场的方法.全文将三种方法置于统一的随机游动的理论体系之下,使我们的实证研究有所理论支持.在该文的实证部分首先做了股票收益相关性和收益波动的研究,验证了收益率序列弱自相关和收益率的厚尾分布性.实证部分的核心是用以上三种估计方法对三个指数数据分别做VaR的估计,并评判三种估计
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