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个人住房抵押贷款是我国商业银行具有强劲发展势头的零售业务之一。商业银行重点发展个人住房抵押贷款业务,主要基于两个原因：一是近年来我国房地产市场的繁荣以及国家信贷政策的支持；二是商业银行普遍认为个人住房抵押贷款是优质资产,不良贷款率极低,比其它种类的贷款风险要小很多。然而,个人住房抵押贷款不良贷款率低、风险相对要小的状况并非必然,它与经济环境等因素密切相关。
个人住房抵押贷款风险可分为两类：非系统风险和系统风险。非系统风险是指由某一商业银行自身经营因素所带来的风险。非系统风险为可规避风险,商业银行可以通过加强自身管理、提高员工素质、建立完善的信贷审批流程等方式规避非系统风险。系统风险是指商业银行共同面临的由整个经济或政治形势的变化所造成的风险。系统风险属于不可规避风险。随着我国个人住房抵押贷款余额快速增加,个人住房抵押贷款不良率也开始不断上升,其原因一部分来自于系统风险的增加。商业银行有效防范与控制个人住房贷款的系统风险,能降低银行管理成本、提高自身竞争力,同时也有助于推动个人住房抵押贷款市场的健康发展。
文章运用KLR信号分析法,选取合适的系统风险评价指标,建立个人住房抵押贷款的系统风险测度模型,对系统风险进行量化评估,以达到有效识别与衡量风险的作用,为防范与处置个人住房抵押贷款系统风险提供数据支持。文章依据招商银行股份有限公司2007年年度报告中的微观数据,结合适当的宏观经济数据,运用个人住房抵押贷款系统风险测度模型对其所面临的住房抵押贷款系统风险进行了实证研究。
在实证的基础上,文章针对个人住房抵押贷款系统风险,引入新的风险测量模型对系统风险进行评估、预警,实行有效控制和管理,并提出建立完善的个人住房抵押贷款系统风险预警系统的创新办法。商业银行在防范个人住房抵押贷款系统风险时,可采取措施创新个人抵押贷款工具,发展个人住房抵押贷款风险转移机制,并且建立全面的个人住房抵押贷款系统风险预警系统；相关部门应加强个人住房抵押贷款的监管以及房地产市场的有效调控；此外,需要财政、法律和金融充分配合,优化法律制度环境,完善个人住房抵押贷款二级市场。