【摘 要】
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FOF(Fund of Funds)是一种专门投资基金的特殊基金。它普遍有着风险小但收益不高的特点。如何能提高 FOF的投资收益则是本文的研究重点。作者认为要提高 FOF的投资收益,关键
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FOF(Fund of Funds)是一种专门投资基金的特殊基金。它普遍有着风险小但收益不高的特点。如何能提高 FOF的投资收益则是本文的研究重点。作者认为要提高 FOF的投资收益,关键是在合适的时机对被投基金进行风格转换。 本文首先对国内外影响指数的指标特征进行了文献综述,指出了牛熊风格转换中各个指标特征的相关规律,同时通过历史数据得到不同风格的私募子基金。在总结分析牛熊特征综合指标的基础上,得出牛熊转换点,并以牛熊转换点为依据选择投资不同的子基金,并进行了实证研究。结果表明,牛熊风格转换后FOF能够取得更好的投资收益。
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