风险的序及其应用

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风险理论已逐渐成为当前精算界和数学界研究的热门话题.风险的序作为风险理论中的一个重要工具,在研究风险的优劣性及保险的决策问题方面都起着重要的作用,引起了保险业人士及相关学者的高度重视.很多著名学者,如Huns.Gerber,Jan.Dhaene,Marc.J.Goovaerts等,都曾在自己的著作中对风险理论中经典的序进行了系统的讨论和研究.到20世纪后半叶,风险序的基本理论已经发展得比较完善.近些年来,由于研究实际问题的需要,人们逐渐开始关注序的概念的推广及风险的组合问题,并将序与风险论中的其它重要概念(如随机向量的同单调性、随机序列的收敛性等)相结合进行研究,得到了很多好的、有意义的结果. 本文分三部分研究了风险理论中的若干序的性质、特征及其实际应用,一方面在停止损失序的理论基础上将序的类型进行推广,通过非减函数对分布函数的作用得到新的推广的停止损失序;另一方面考察了风险序在实际问题中的应用,其中主要包括相关序、推广的停止损失序及凸序等,得到了若干有意义的的结果. 第一部分着重回顾了风险的序理论中的若干重要结果,讨论了序的性质特征与相互关系,研究了在序下风险序列的收敛性质. 第二部分在对停止损失序及指数序的本质特征进行研究后,利用非减函数对分布函数的作用,给出了推广的停止损失的定义,并分别讨论了该序的若干性质及其成立的充分必要条件,得到了在停止损失序情形下推广的结果. 第三部分着重讨论了风险序在实际问题中的应用,包括相关序在研究多个风险相依性的应用、推广的停止损失序在风险决策中的应用及凸序在再保险问题中的应用,得到若干结果,具有一定的现实意义.
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