【摘 要】
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本文根据我国保险和基金市场的现状，探讨了建立保险投资基金的必要性及可行性，充分论证保险投资基金的建立对基金市场发展的促进作用，提出建立保险投资基金的具体构想，分析保险投
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本文根据我国保险和基金市场的现状，探讨了建立保险投资基金的必要性及可行性，充分论证保险投资基金的建立对基金市场发展的促进作用，提出建立保险投资基金的具体构想，分析保险投资基金的操作策略与投资组合。全文共分为四章：
第一章和第二章，分别从理论上梳理了保险资金与证券投资基金的关系；
第三章，根据我国证券市场的特定和保险资金对收益率和风险的特殊要求，对适合我国保险资金投资的证券投资基金设计理念进行了理论探索；
第四章，采取投资组合的方法，具体地对保险投资基金进行了实证模拟，并分析设立保险投资基金的实际价值。在确定无风险投资和风险投资比例后，再分别确定无风险资产组合和风险投资组合，在组合的基础上算出最优资产组合，在确定资产组合的比例时采用了VAR方法，在收益率给定的情况下求方差最小的组合，便是本文所求的最佳组合。最后将保险投资组合的收益率和方差与基金市场上现有的基金进行比较。通过比较说明保险投资基金更适合保险投资的需求。
本研究创新之处在于：第一次从实际设立保险投资基金的角度对创建新的基金品种进行研究。在投资组合的实证方面，虽然还有很多技术上的欠缺，但从可行性的角度分析了设立这样一只保险投资基金是有利可图的。而且从实证结果来看，建立一只符合保险公司收益率和风险水平要求的基金，对基金公司和保险公司是双赢的。
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