【摘 要】
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该文通过对证券投资基金行为绩效全方位的理论分析与实证研究.首先,论文运用博奕论的方法,对证券投资基金的行为逻辑进行了探讨,从理论上研究了基金最主要行为方式:投资决策
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该文通过对证券投资基金行为绩效全方位的理论分析与实证研究.首先,论文运用博奕论的方法,对证券投资基金的行为逻辑进行了探讨,从理论上研究了基金最主要行为方式:投资决策方式及风险控制方式;对基金的市场博奕特征、投资策略及风险控制模式进行了分析与归结.其次,论文运用了Jensen模型及VaR分析流程,通过量化方法检验了中国证券投资基金市场运作中所存在的风险和相应的机制缺陷.在实证检验过程中,论文创造性地在国内首次应用了RAROC检验方法.最后,论文基于证券投资基金行为绩效实证分析的结论,结合基金运作机制的国内外全方位对比分析,借鉴私募基金模式尝试性地提出了中国证券投资基金的行为基础——运作机制的完善途径及优化对策.
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