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本文将概率论的风险测度理论与统计的极值理论在度量风险方面的功用联系起来，主要概括总结了风险度量的理论、模型优劣，并且详细讨论了极值理论的模型、参数估计及在金融风险度量方面的应用。在一定条件下，极值分布的均值是一类性质较好的风险测度的极限，可以作为一种风险度量。这从另一角度印证了极值理论在金融应用中的意义，也是本文的创新点。在实证部分，对随机模拟的数据和国内上证指数、深成指及恒生指数做了风险分析。通过检验，极值理论的方法能较好的应用在证券市场指数的分析上。