【摘 要】
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证券组合投资理论主要研究在减小投资风险的基础上,选择最优证券组合的问题.六十年代以来,该理论在推动投资者资产选择行为理性化方面,受到投资者及有关学者的重视.其中最具
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证券组合投资理论主要研究在减小投资风险的基础上,选择最优证券组合的问题.六十年代以来,该理论在推动投资者资产选择行为理性化方面,受到投资者及有关学者的重视.其中最具代表性的是马柯威茨的均值-方差模型(简称马氏模型)和威廉.夏普的单指数模型.论文运用上述两个模型,分别就上海股市中的股票投资进行了最优证券组合的研究,以验证该理论在国中股票市场上运用的可行性.得出如下结论:在中国证券市场中采用马氏模型特别是单指数模型来指导投资行为,具有一定的可行性,可以取得好于市场平均水平的投资效果.在投资之前,应充分考虑自身的交易成本,选取合适的投资水平.在运用单指数模型指导上海股市的投资时,采用短样本数据的效果好于长样本的效果.
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