城市商业银行操作风险初探

• 作 者: 张书坡
• 机 构: 厦门大学
• 出 处: 厦门大学
• 发表日期: 2008年期
• 关键词: 城市商业银行 操作风险 风险管理

外资银行进入中国后，随着业务限制的不断弱化，中国银行业必然引起新一轮的洗牌。虽然我国城市商业银行多年来在风险管理方面取得了巨大进步，但总体还处于由风险控制向风险管理转变的过程中，与国内四大国有股份制银行及外资银行还有很大差距；银行业四大风险中，操作风险有显著不同之处，大多是在银行可控范围内的内生风险；新世纪银行间竞争将是包括风险管理在内的核心竞争力的比拼，改制后的城市商业银行如何形成自身的核心竞争力，能否形成操作风险管理理念、培养风险文化、增加风险意识、增强风险识别度量乃至管理能力?这是论文研究的现实所在；本文剖析了操作风险的有关理论，初步界定了操作风险的定义、分类及特征；论述的重点落脚在城市商业银行操作风险成因及对风险管理的思索，运用CVAR模型理论建立操作风险管理一般模型，通过对中外银行风险案例的研究分析，对城市商业银行操作风险的深层次原由进行了初步探索，为进一步研究操作风险理论起到抛砖引玉的作用。
本文分为五部分：
一、城市商业银行的发展现状。分析了目前城市商业银行发展的现状和特点。
二、城市商业银行各种风险的表现及其危害。具体分析了城市商业银行面临操作风险的根源和风险防范带来的负面效应。
三、城市商业银行操作风险管理：基于模型的思考。为了实现操作风险管理由定性控制向定量管理的转变，有必要对操作风险研究识别和测度方法，运用CWAR模型和极值理论构建操作风险的管理模型。
四、城市商业银行防范操作风险的思考。借鉴历史案例探索我国城市商业银行防范操作风险的关键点。
五、城市商业银行操作风险管理的对策：对制度的完善执行和对人的管理。用深入浅出的理论诠释了笔者对城市商业银行风险管理思考的见解。