【摘 要】
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商业银行信贷风险是商业银行的主要风险，银行危机的实质在于商业银行资产配置失误，信贷资产组合优化的研究对银行的生存和发展至关重要。本论文以商业银行信贷资产组合优化为主
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商业银行信贷风险是商业银行的主要风险，银行危机的实质在于商业银行资产配置失误，信贷资产组合优化的研究对银行的生存和发展至关重要。本论文以商业银行信贷资产组合优化为主要研究对象，运用金融工程的金融资产组合理论、计量经济学、技术经济学、数学优化理论，从组合优化、贷款客户财务状况、银行贷款风险等方面进行综合考虑，并建立一些相应新的数学模型。本文采用比较研究法、实证分析法，体现理论-实践-应用的具体路线。建立基于Z分值的商业银行信贷资产组合优化模型。此模型综合考虑了贷款客户的财务状况和银行本身的风险二种因素，同时通过有效边界图，有利于银行直观的分析各种组合的风险与收益，能明显看出收益与风险的变化趋势，具有很强的直观性和科学性。建立基于授信额度的商业银行信贷资产组合优化模型。在上一模型基础之上，引入了银行授信额度的概念，形成了新的银行信贷资产组合优化模型，分析了贷款客户Z分值、授信额度这二个因子对以往组合优化模型所产生的不同影响，银行授信额度可以更好的控制组合风险。建立基于VaR的商业银行信贷资产组合优化模型。引入神经网络预测企业未来收益率，同时建立了考虑贷款客户Z分值和银行风险的基于VaR的组合优化模型，运用几何的方法求解模型。通过比较，发现考虑z分值模型的预期收益率有效取值范围在原模型取值范围之内，以使风险控制在更小的范围内。本文立足金融领域的前沿课题，创建符合银行运作规律的信贷资产组合优化理论，为银行信贷资产组合优化创建新理论、建立新模型，促进金融市场风险管理理论体系的完善。
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