随机微分方程倒向问题能控性分析及适应解性质的讨论

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本文旨在从多个角度对倒向随机微分方程适应解的能控性开展推广性分析,并且对适应解性质进行讨论,全文共分四章, 第一章展开对非时齐倒向随机微分方程的讨论,首先通过流的连续性的讨论,给出非时齐Poisson跳测度的鞅表示定理(定理1.1),特别地,当Poisson跳测度关于时间齐次时,就是汤的结论;然后利用不动点原理,按终止时间为固定、停时分别给出了方程适应解的存在唯一性(定理1.2-1.5);接着运用Girsanov变换,给出了一维倒向随机微分方程的比较定理(定理1.6);最后讨论了非时齐Poisson跳测度下方程适应解关于初值和参数的连续依赖性(定理1.7-1.10)。 第二章首先通过对Bihari不等式的细致讨论,证明了重要的推论2.3(推广的Bihari不等式);利用它分别给出了非线性方程在全局、局部非Lipschitz条件下适应解的存在唯一性(定理2.1-2.3);接着给出了在非线性增长条件下带Poisson跳的方程适应解的存在唯一性(定理2.4),这里我们用非线性增长条件来代替了线性增长条件;同时给出了上述两个方程适应解的连续依赖性(定理2.6,定理2.7);最后作为Bihari不等式的应用,对一类随机偏微分方程(随机人口系统)进行了比较细致的讨论(定理2.8)。 第三章在两个不同的条件下对一系列具有非连续系数的方程适应解的存在性进行了讨论,其一是Jia在2008年的文中所给出的假设条件,另一个条件是关于y单调不减性,我们在注释9中给出例子说明这两个条件是不同的,并分别给出了由Brown运动驱动的方程,由Poisson点过程驱动的方程和反射型方程适应解的存在性(定理3.1,3.4,3.5)。 第四章借助于变差逼近,讨论了带有可调积分项的倒向随机微分方程的变差适应解,推广了谢在博士论文中的结论,首先给出方程适应解存在的充要条件(定理4.1),并通过注释16以及实例指出了与Peng1994年文中的必要条件的区别;接着分别在一致Lipsclutz条件,非Lipschitz条件下证明了方程变差适应解的存在性(定理4.2,4.3);最后讨论了由Teugels鞅和与之独立的Brown运动混合驱动的方程的变差适应解问题,并给出存在性结论(定理4.6)。
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