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企业景气指数反映经济发展的现状，企业家信心指数反映企业家对经济活动的信心及预期，因此它们与宏观经济密切相关而且对宏观经济波动具有指示器的作用。本文研究表明企业家信心指数与GDP增长率有显著相关性，因此研究景气指数及信心指数的规律能够更好的把握未来宏观经济发展趋势。 本文以1999年第1季度到2004年第2季度景气调查指数为对象研究，对样本区间内总指数及分行业指数进行描述性分析的基础上，对企业景气指数、企业家信心指数及分行业的企业景气指数和信心指数建立三种时间序列模型，包括ARIMA模型、指数平滑模型和季节指数模型。根据MAPE最小的原则确立了最优的预测模型。企业景气指数和企业家信心指数的最优模型是季节指数模型;分行业企业景气指数包括工业，建筑业，房地产业，社会服务业，信息传输业，餐饮业最优预测模型为季节指数模型，交通运输业及批发零售业最优预测模型为ARIMA模型;分行业企业家信心指数模型包括建筑业，信息传输业，批发零售业，餐饮业的最优预测模型为季节指数模型，工业，房地产业，社会服务业，和交通运输业最优预测模型为ARIMA模型。 文章讨论了时间序列中的异常点问题，本文主要对受“非典”影响较大的部分行业的2003年2季度的数据进行了处理，采用了常用的均值替换法。同时预测了2004年3季度的景气数据，结果表明经过调整后的预测值更准确。 根据确立的最优预测模型，利用1999年1季度至2004年4季度的景气数据预测了2005年4个季度的企业景气指数及企业家信心指数，以及分行业的景气指数和信心指数。 预测企业景气指数及企业家信心指数目的是把握未来宏观经济发展趋势，为制定包括产业政策在内的宏观调控政策提供前瞻性依据。