论文部分内容阅读
该文首先介绍了养老金计划设计中的基本概念和方法;然后总结了目前精算界对摊还期限问题的研究情况;最后在随机利息力δ<,1>是AR（2）序列的假设下,讨论了养老基金额度F（t）的极限性质以及预期额度E［F（t）］和预期风险Var［F（t）］与摊还期限之间的关系.并就一个特定的养老金计划,计算了它的摊还期限,最后与随机利息力δ<,1>是AR（1）序列的情形进行了比较.