【摘 要】
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风险的度量与刻画是风险管理的核心和基础，探索能够科学准确地反映金融产品风险特性的度量方法，是学术界和金融监管部门共同关心的重要课题。自1970年布雷顿森林体系崩溃以来，金
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风险的度量与刻画是风险管理的核心和基础，探索能够科学准确地反映金融产品风险特性的度量方法，是学术界和金融监管部门共同关心的重要课题。自1970年布雷顿森林体系崩溃以来，金融衍生产品复杂多样，金融事件层出不穷，利用线性概率和线性期望刻画金融风险的VaR和CVaR等度量方法已不能揭示金融市场上风险的不确定性，寻找更为合理的风险度量方法用以刻画风险的不确定性具有十分重要的理论和应用价值。 近年来，非线性期望理论在金融和经济领域的应用已越来越广泛，利用非线性期望理论研究风险度量问题成为学术界的热点。本文首先在深刻探讨G-期望和G-正态分布理论的基础上，研究了某一类金融资产的风险不确定性问题，给出了GVaR一致性风险度量方法，得到了计算GVaR值的函数表达式。然后探讨了中小企业项目融资过程中的风险度量，提出了中小企业项目融资过程中的Copula-CVaR以及GVaR度量方法，希望为完善中小企业项目融资的风险度量技术，缓解中小企业融资困难提供一定的决策参考。 本文主要研究内容包括以下五个部分: 第一章概述了研究背景和国内外研究成果;第二章是预备知识，阐述了VaR的定义和性质、CVaR以及G-期望和G-正态分布的相关理论知识;第三章针对不确定环境下的金融市场，提出了损失函数为f（y）=y时的GVaR风险度量方法，从而改进了传统的VaR方法，接着建立并证明了GVaR是一致性风险度量的定理，并且在特殊情形下给出了GVaR值的函数表达式;第四章在分析中小企业项目融资的特性的基础上，结合Copula函数，构建了中小企业项目融资过程中的Copula-CVaR模型，通过实例分析表明Copula-CVaR是一种较好的度量方法，在不确定性环境下，引入了中小企业项目融资过程中的GVaR度量方法;第五章是对全文进行的总结，指出了研究中的不足和今后进一步探讨的方向。
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