【摘 要】
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期权定价是金融领域中一个非常重要的研究方向,其中蒙特卡罗模拟方法是期权定价的一种非常重要的数值方法。本文是对蒙特卡罗方法模拟期权定价的一种改进。提出了对标准正态
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期权定价是金融领域中一个非常重要的研究方向,其中蒙特卡罗模拟方法是期权定价的一种非常重要的数值方法。本文是对蒙特卡罗方法模拟期权定价的一种改进。提出了对标准正态分布随机抽样的样本进行适当的加权,用加权后的样本来模拟标的资产的价格波动,以此来模拟期权的定价。本文从理论上证明了对样本进行加权的可行性,构造了一个合适的权,并分析了这个权的优点,从理论上推导了均值μ的取值,并证明了这个μ值可以使模拟的方差更小,结果更稳定。最后,用一个模拟实例比较了加权样本这种改进的蒙特卡罗方法模拟的结果和重要性抽样的蒙特卡罗方法模拟的结果,说明了加权样本的蒙特卡罗模拟方法对期权定价的效果要优于普通的蒙特卡罗模拟方法及重要性抽样的蒙特卡罗模拟方法。
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