【摘 要】
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上世纪90年代以来,国内证券公司相继发生重大操作风险损失事件,很多证券公司被关闭或接管。证券行业与监管当局高度重视操作风险,将操作风险与市场风险、信用风险并列作为内
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上世纪90年代以来,国内证券公司相继发生重大操作风险损失事件,很多证券公司被关闭或接管。证券行业与监管当局高度重视操作风险,将操作风险与市场风险、信用风险并列作为内部控制的重点。国内金融市场逐步全面开发,国内证券公司面临着巨大的挑战。操作风险的控制和管理水平是体现证券公司竞争力的重要指标。
无论是在理论知识还是在经验积累上,我国证券公司的操作风险的控制和管理处于相对较低的水平,绝大多数证券公司没有建立起有效的操作风险防范与管理机制,操作风险管理流程中的风险识别与评估能力更是需要着重加强。仅仅重视信用风险和市场风险,显然不足以有效控制和管理证券公司的整体风险。因此,当前十分有必要参照国际先进的操作风险管理框架、借鉴国际活跃银行的操作风险管理实践经验,并结合我国证券公司行业特点和发展现状,全面研究我国证券公司的操作风险控制以及管理。
全文共分五章,其中核心部分是第五章的以贝叶斯网络模型对操作风险进行实证分析。以2000-2007年国内证券公司大型损失事件的损失数据为依据,采用贝叶斯网络法建立简单模型,得出操作风险的损失发生概率。全文采用定性分析和定量分析相结合的方法,在实证分析的基础上得出有用的结论：贝叶斯网络模型适用于我国证券公司操作风险的管理并可用于假设分析,对主要业务以及内部人员的管理能够更有效的降低我国证券公司的操作风险。最后提出合理建议。
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