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目前,国内发卡银行的信用卡审批仍处于人工处理状态。在银行卡业务快速发展的形势下,这种审批方式主要依靠审批人员的定性分析,主观性和随意性较大,容易受到人员素质、工作量、外界压力等因素的干扰,很容易影响决策质量,难以应对大规模发卡的需要。因此,无论是发卡银行的精细化风险管理需求,还是消费信贷市场发展的必然要求,建立符合国内信用卡专业自身特征的申请评分卡已经被视作专业发展的基础。
本选题就是在这种背景下,尝试利用××银行13年发卡积累的客户资料以及用卡数据,采用科学的数理统计方法,建立符合国内银行信用卡专业特点的申请评分卡(为不泄露××银行商业秘密,对评分结果进行了修改),并根据本人多年工作经验提出改良建议。这一应用研究,为国内发卡银行构建和应用申请评分卡探索了自行研发的道路,为防范信用卡申请风险提供了可供使用的方案和建议。
申请评分卡的建立缘自数学理论,即利用数理统计方法对客户用卡情况进行分析,目前比较常用的方法包括判别分析法、线性回归方法、Logistic回归、决策树法、K邻近值法和神经网络法等六种数理统计方法。本文结合我国学者石庆焱教授和秦宛顺教授的研究,发现Logistic回归法总错分率小、稳健性好、可以对违约概率与特征变量之间的关系进行定量分析,因此提出目前Logistic回归法是一种相对较好的方法,并在构建信用卡申请评分卡时采用Logistic回归法进行分析。
本文通过对申请评分卡在国内外的使用情况以及国内发卡银行信用卡申请审批处理状况的研究发现,信用卡专业的高风险特征要求发卡银行必须具备高水平的风险控管能力；继续依赖人工审批从成本和速度上是不可取的；申请评分卡自身还具备客户性、一致性、准确性、全面性、效率性的突出优点。同时,本文通过金融经济环境、科技技术环境、发卡银行自身内部环境等方面的研究,论证了建立信用卡申请评分卡的可行性。
本文以××银行420万国际卡客户作为研究对象,从中按照一定条件随机抽取了4000条样本数据。通过大量的计算,对4000条样本数据的10个特征变量进行了逐项分析研究。在评分卡分组确定后,采用Logistic回归技术对样本数据进行回归,得出以下回归公式:enp／1-p=0.238+0.622性别+0.710婚姻-0.489年龄1-0.249年龄2—0.062年龄3—0.010年龄4+0.872教育1+0.279教育2+0.482住宅1+0.257住宅2+0.375居住时间1+0.142居住时间2+0.270工作时间1+0.061工作时间2+0.078工作时间3+0.122单位1+0.039单位2+0.605单位3+0.551收入1+0.277收入2+0.641职业1+0.169职业2
最后,根据多年信用卡风险工作经验,对特征项逐项进行深入分析,对推导出的有较大差别的“年龄”、“单位性质”等特征变量进行适当的调整。
接着对构建的申请评分卡进行了检验,计算得出训练样本和检验样本的预测准确率分别为67.06％和67.21％,第1类错误比率基本控制在30％左右,因此申请评分卡的预测结果基本令人满意。
作者进一步制作了申请评分卡的K—S指标图,从图中可以明显发现好账户与坏账户之间距离较大,其中最大的垂直距离在550～600分的分数段,最大距离为27.08,再次证明该评分卡具备一定的区分能力。
申请评分卡在信用卡专业主要应用在申请表的审核、审批和授信中。如何利用申请评分卡有效防范风险,提高授信的客观性,实现发卡最大化和风险最小化的有机统一,是申请评分卡应用研究的重点和最终目标。为实现该目标,本文从构建审核作业流程管理系统、审批策略以及申请评分卡的跟踪和检验等几个方面展开研究。
先进的数理统计技术的引入,结合计算机信息化管理手段,申请评分卡在国内发卡银行的使用必将给信用卡专业的审批工作带来根本性的改变。打破原有的人工审核作业方式,在申请评分卡的基础上,构建自动化的标准审核作业流程,可以真正实现高效、合理的审核作业管理,解决了目前国内发卡银行在信用卡申请审批过程中比较突出的难点问题,最大限度地提高审核工作效率,实现审核标准的一致性和科学性。
申请评分卡的有效使用,与其配套的审批策略是分不开的。发卡银行需要根据其业务目标,确定适合自己的信用评分策略。在确定审批及格线时,发卡银行需要找到与均衡边际坏账率相对应的分数线,将该分数线设定为批准的底线；在确定客户初始信用额度时,首先要确定其透支不良率指标,在该指标的控制下随着评分的从低到高,每个分数段对应的账户坏账率不断下降,初始信用额度不断提高；对于申请评分误判,银行应该控制否决的比例,高端误判比例控制在5％～10％之间,低端误判比例控制在3％～5％之间。
申请评分卡的基本假设之一是未来与现在是相似的。但是随着经济、市场环境的变化,历史样本数据是否可以代表未来客户群体的特征是银行必须关注的问题。因此,在评分卡实施后,发卡银行必须建立与之配套的管理信息系统,从各个方面跟踪、监控、检验申请评分卡的表现和变化趋势。对此,本文提出了稳定性报告、变量分析报告、评分分布报告三类前台跟踪报告和逾期拖欠分布报告、拟合度报告、区分度报告三类后台检验报告作为跟踪和检验申请评分卡的工具。
具有一定客户规模和运行周期的××银行已经具备建立申请评分卡的条件；Logistic回归法是建立我国信用卡申请评分卡的较优方法；国内发卡银行可选择评分技术与专家经验相结合的构建方式；基于申请评分卡的审批策略是发卡银行提高竞争力的有力保障；周期性的跟踪和检验是确保申请评分卡有效性的手段。
无论申请评分卡如何先进,但其前提是必须保证客户提供资料的真实性和准确性,因此自身数据的保护和征信体系建设等宏观环境的改善都是努力和关注的方向。申请评分卡是提高信用卡业务风险管理能力的利器,国内发卡银行首先应尽早研究掌握评分技术理论,积累评分卡的数据基础和经验,积极构建申请评分卡加以应用。然后通过对大量信用卡客户信息和交易行为等特征数据的分析,建立包括申请评分卡在内的信用卡风险管理的各类模型,研究探索零售业务贷款资产池违约概率、客户风险等级划分、风险敞口评估在信用卡风险管理领域的应用,推进风险管理信息系统与风险计量系统的集成化,对风险进行概率化管理。相信随着我国征信体系建设的不断推进,中国信用卡产业的发展必将进入稳健发展的快车道。