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频繁的巨灾发生给世界各国造成了众多的人员伤亡和巨大的经济损失，还阻碍了经济的可持续发展，破坏了社会的安定繁荣。因此，对巨灾保险、保险制度及巨灾风险损失的研究具有重要的理论意义和现实意义。 巨灾风险损失的极值数据尖峰厚尾的特性，使得对巨灾风险损失的拟合分布较保险业所研究的损失分布有所不同。 本文的首先简要介绍国内外对巨灾保险、保险制度及巨灾风险损失的研究状况。然后对巨灾风险的识别、特征及危害进行简要概述并对本文所选取的主选模型基于GPD分布的POT模型进行着重介绍。 在实证部分，笔者以中国重大地震损失数据为样本，研究巨灾损失的尾部分布特征。具体的步骤是收集中国1966年至今的重大地震损失数据，并对原始数据处理使其成为具有可比性的样本数据，以此为样本数据，运用精算建模的思想，以基于GPD（广义帕累托分布）的POT模型为主选模型，Gamma分布为备选模型，对这些样本数据进行拟合，得到合理的结论。 最后，在本文的结尾，笔者总结本论文的优点和不足，并对中国地震数据统筹管理及数据采集的标准提出一些建议。