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在国际宏观经济波动加剧背景下，商业银行面临不断上升的利率、汇率、信用风险，银行资金的流动性过剩局面仍将继续，然而目前我国银行业资产负债管理水平仍处于起步阶段，无论是理论还是实践都没有很好的开展起来。中国银行业只有向西方发达国家学习借鉴先进的资产管理方法和应用金融衍生工具进行资产管理路径，来提高我国商业银行资产管理水平。科学合理的资产负债管理技术和资产负债管理体系将有益于增强银行企业的竞争力。深入开展资产负债管理理论与实践的研究具有重要的理论与现实意义。
本文基于金融衍生品资产管理功能、金融衍生品发展现状、我国资本市场发展状况来分析我国商业银行应用金融衍生品进行资产管理存在的制约因素，将其作为本文研究的重点，并借鉴美国商业银行应用金融衍生品进行资产管理技术，资本管理模型和实践经验，以资产证券化，汇率衍生产品，利率衍生产品为代表，进行中美比较，从美国的经验和教训中，得出对我国商业银行的启示，最后应用金融衍生品来提高我国商业银行资产管理水平的对策和建议。