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近年来中国金融市场发展迅速，各机构之间联系更加紧密。目前商业银行着力发展同业业务，同业资产已成为商业银行总资产中不可忽视的一部分。传统的同业业务只是用于调节银行间流动性头寸的工具，而现行同业业务伴随着银行规避金融监管、进行金融创新、追求盈利等目的而发展，不同商业银行对于发展同业业务的激进程度不同，所面临的流动性风险大小也有差异。在同业业务飞速发展的同时，对于银行流动性风险的控制也需要重视，目前中国商业银行的流动性风险主要来源于银行自身资产负债结构不匹配、银行的经营策略偏重、银行内部其他风险转化以及其他宏观等因素影响。随着中国经济稳步进入新常态，商业银行所面临风险时刻变化，商业自身的流动性风险管理策略也应结合经济新常态特征做出相应调整。根据《2017中国金融稳定报告》，截至2016年末，银行流动性比率47.55％，核心负债依存度56.57％，存贷款比率67.61％，整体流动性较为充裕，但仍存在存款大幅波动、资金来源稳定性差等不稳定因素。
截至2017年三季度末，26家银行同业资产总额3.35万亿，同业负债总额18.9万亿，整体来看，同业负债总规模远大于同业资产规模，同时股份制银行同业负债占比要明显高于国有银行。现行同业业务盈利性较高，且能够提高资金效率，有利于实现利润最大化，但由于发展不规范，也为商业银行带来了期现错配及信息不公开不透明等问题，对于宏观调控和金融监管产生不利影响，风险隐患大。中国商业银行同业业务目前主要存在期限错配、流动性错配、风险传染效应以及顺周期性等问题，在一定程度上弱化了货币政策传导效果。同业业务过度发展所引致的流动性错配问题也是2013年6月份爆发的“钱荒”事件原因之一。
本文针对同业业务对商业银行流动性风险的影响这一主题，从三方面进行分析，首先对同业业务、流动性风险及其影响机制进行理论研究，其次对现行同业业务市场的发展规模趋势以及业务模式进行分析，在分析理论预期和市场表现的基础上提出假设，并在实证部分中通过选取26家银行2007年一季度至2017年三季度的季度公开数据构建回归模型，探究了商业银行的同业业务发展对于其流动性风险的影响，实证结果说明同业负债占比对于流动性风险具有显著的正向影响。随后从银行自身经营角度以及监管约束角度两方面提出建议，认为商业银行方面应规范同业业务发展模式，回归同业业务本源，并建立合理的内部激励模式，同时加强同业业务互联网交易及风险监控平台的建设，监管方面应重视强化监测的量化指标以及对于分业格局下同业业务监管套利的约束。
截至2017年三季度末，26家银行同业资产总额3.35万亿，同业负债总额18.9万亿，整体来看，同业负债总规模远大于同业资产规模，同时股份制银行同业负债占比要明显高于国有银行。现行同业业务盈利性较高，且能够提高资金效率，有利于实现利润最大化，但由于发展不规范，也为商业银行带来了期现错配及信息不公开不透明等问题，对于宏观调控和金融监管产生不利影响，风险隐患大。中国商业银行同业业务目前主要存在期限错配、流动性错配、风险传染效应以及顺周期性等问题，在一定程度上弱化了货币政策传导效果。同业业务过度发展所引致的流动性错配问题也是2013年6月份爆发的“钱荒”事件原因之一。
本文针对同业业务对商业银行流动性风险的影响这一主题，从三方面进行分析，首先对同业业务、流动性风险及其影响机制进行理论研究，其次对现行同业业务市场的发展规模趋势以及业务模式进行分析，在分析理论预期和市场表现的基础上提出假设，并在实证部分中通过选取26家银行2007年一季度至2017年三季度的季度公开数据构建回归模型，探究了商业银行的同业业务发展对于其流动性风险的影响，实证结果说明同业负债占比对于流动性风险具有显著的正向影响。随后从银行自身经营角度以及监管约束角度两方面提出建议，认为商业银行方面应规范同业业务发展模式，回归同业业务本源，并建立合理的内部激励模式，同时加强同业业务互联网交易及风险监控平台的建设，监管方面应重视强化监测的量化指标以及对于分业格局下同业业务监管套利的约束。