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随着我国经济的不断发展，期货市场在整个国民经济体系中发挥着越来越重要的作用。期货市场在完善商品市场体系、发现远期价格和规避现货价格风险方面都发挥了不可替代的作用。但与此同时，期货市场在发展过程中也蕴藏了大量的风险因素，是一个各种风险高度集中的场所。期货市场风险的发生不仅损害了投资者的利益，同时也影响了市场正常的运作秩序，对市场的稳定发展造成了极大的危害。在这种情况下，加强对期货市场风险管理与监管制度的研究就显得尤为重要。
本论文首先对期货市场风险进行了概述，介绍了期货市场风险的根源，风险来源于宏观金融环境，并为微观机制条件所影响，在中国期货市场上，风险更有着更为特殊的背景；期货市场风险的类型可分为系统性风险与非系统性风险；在期货市场参与者中，本文重点描述了期货交易所的风险特性，并指出期货市场风险监控的意义。
论文的第二部分对期货市场的风险控制方法进行了阐述，分为宏观和微观两个方面。在宏观方面上，主要讨论了制度和监管体制对市场风险的积极作用。从微观角度上，提出了风险指标体系这一便于建模和计算机实现的风险考核体系，并根据合约、品种、会员/资金进行了主要风险控制指标的描述。合约是期货市场的交易核心，所以的期货交易均基于期货合约进行，根据交割期的远近，合约能体现一个期货品种在未来的走势和受关注程度。因此，对合约的风险度量可以揭示时间度量上的风险变化情况。期货品种之间有着广泛的联系，尤其是工业原料的商品常常体现着同涨同跌的特点，对于品种的风险分析，可以预警期货品种的交割风险。对于交易主体的会员及其资金的监控，主要目的在于防止扰乱市场的违规行为。
在第三部分中，论文重点提出一个可以实现的风险监控系统的设计思路。风险监控系统基于交易所规则提出的风险控制方法，并且采用指标系统对风险进行量化，设计报警的触发阈值，建立预警．报警．再预警的风险控制循环。
风险控制系统的实现不能离开现有的期货业务系统。基本的期货业务系统管理着交易所的日常操作流程和规范，并为市场交易和结算等业务提供支持。风险控制系统需要从业务系统中获取必要的数据输入，并进行分析，因此风险控制系统需要构建在一个开放化可扩展的架构上。本文选用了基于数据总线的面向服务架构。这个架构的对于风险控制系统来说，最主要优点是可扩展性，因为风控系统的风险指标设计可能会有扩展，当新的指标加入后，只需要增加相应的服务，不需要对系统架构进行修改。为此，系统设计时也应尽量采用组件化的设计方法，对于不同类别的功能进行组件封装的方式减少系统耦合性。为了满足性能上的需求，系统应采用C++语言进行开发，并且使用内存数据库进行数据暂存和运算。在这样的架构下，才有可能设置对价格波动敏感度高的风险指标，将风险指标体系进行计算机实现。
风险指标体系的实现包括风险指标的建模、输入数据的准备和达到阈值后的报警处理。在本文第四部分中重点描述了风险指标的设计和报警体系。风险指标本身是相对独立的算法，每个指标根据不同的市场波动情况，计算风险额度，决定是否进行报警。而预警-报警-再预警体系收集所有风险指标发出的风险信号，进行综合后产生系统级的报警信号，给监控用户提供处理风险的凭据。
能够满足海量数据运算需求、灵活稳定的架构：设计严密、反应灵敏、实时计算的风险指标体系；状态变化准确、连贯循环的预警-报警-再预警体系。这三者的结合，才能实现一个有效的期货市场风险控制系统。